{"id":3043,"date":"2013-02-01T16:00:03","date_gmt":"2013-02-01T15:00:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.solucominsight.fr\/?p=3043"},"modified":"2019-12-31T11:45:25","modified_gmt":"2019-12-31T10:45:25","slug":"linteret-des-reglementations-baloises-face-aux-risques-financiers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.riskinsight-wavestone.com\/en\/2013\/02\/linteret-des-reglementations-baloises-face-aux-risques-financiers\/","title":{"rendered":"L\u2019int\u00e9r\u00eat des r\u00e9glementations b\u00e2loises face aux risques financiers"},"content":{"rendered":"

L\u2019\u00e9clatement de la bulle sp\u00e9culative des subprimes a d\u00e9stabilis\u00e9 toutes les places financi\u00e8res mondiales. Le risque de contagion a pris tout son sens expliquant la volatilit\u00e9 des march\u00e9s o\u00f9 les cours ne refl\u00e9taient plus la valeur intrins\u00e8que des actifs. Le risque li\u00e9 aux titrisations subprimes a longtemps \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 uniquement pour son volet \u00ab\u00a0risque de march\u00e9s\u00a0\u00bb, c\u2019est \u00e0 dire son risque de hausse ou de baisse de la valeur du titre. Un des enseignements tir\u00e9 de la crise r\u00e9side dans la nature transverse et la propagation des risques.<\/em><\/p>\n

Le recensement de ces risques nous conduit \u00e0 nous pencher sur les exigences r\u00e9glementaires de B\u00e2le II & III.<\/em><\/p>\n

Les 3 types de risques du syst\u00e8me financier : risques de march\u00e9, risques de cr\u00e9dit, risques op\u00e9rationnels<\/h2>\n

Il existe trois types de risques li\u00e9s aux march\u00e9s financiers. La mesure et la gestion de ces risques sont devenues un des objectifs majeurs des grandes institutions bancaires. Les r\u00e9glementations prudentielles, les techniques de contr\u00f4le et les pr\u00e9rogatives des autorit\u00e9s de surveillance visent \u00e0 s\u2019appliquer \u00e0 l\u2019ensemble des banques en vue de garantir un contr\u00f4le bancaire efficace.<\/p>\n

Le premier type de risque est le risque de march\u00e9, il est fonction de la variation de facteurs tels que\u00a0: taux d\u2019int\u00e9r\u00eat, cours de change, prix des mati\u00e8res premi\u00e8res, cours des actions\u2026le tout dans un contexte mondial. Ces diff\u00e9rents facteurs peuvent donner lieu \u00e0 des pertes financi\u00e8res substantielles et par effet-dominos \u00e0 un effondrement du march\u00e9 financier mondial.<\/p>\n

Le second est le risque de cr\u00e9dit, il est quant \u00e0 lui li\u00e9 \u00e0 la d\u00e9faillance du paiement des cr\u00e9ances, il est fonction du montant de celle-ci, de la probabilit\u00e9 de d\u00e9faut et de la proportion de la cr\u00e9ance non recouvr\u00e9e en cas de d\u00e9faut.<\/p>\n

Enfin, les risques op\u00e9rationnels rel\u00e8vent des pertes potentielles li\u00e9es aux d\u00e9faillances des proc\u00e9dures, des syst\u00e8mes informatiques, \u00e0 la fraude interne ou \u00e0 des \u00e9v\u00e8nements ext\u00e9rieurs (fraudes externes, sinistres, r\u00e9glementations ou actes de terrorisme).<\/p>\n

Au-del\u00e0 des principes fix\u00e9s par le comit\u00e9 de B\u00e2le en vue de la gestion de ces trois types de risques, un des trois piliers de B\u00e2le II vise le renforcement de la discipline des march\u00e9s. L\u2019exigence et la surveillance des fonds propres constituent les deux autres piliers adopt\u00e9s par le Comit\u00e9 de B\u00e2le. Pour respecter ces piliers, les \u00e9tablissements financiers doivent fournir aux parties prenantes et selon leur degr\u00e9 d\u2019implications, des informations financi\u00e8res en toute transparence portant sur la structure des fonds propres, leur ad\u00e9quation et les expositions aux risques.<\/p>\n

Si B\u00e2le II a \u00e9t\u00e9 un projet de mise en conformit\u00e9 rapprochant la vision r\u00e9glementaire de la vision \u00e9conomique, son impact n\u2019a concern\u00e9 que les m\u00e9tiers li\u00e9s au cr\u00e9dit et aux activit\u00e9s de march\u00e9s. En revanche, B\u00e2le III a un p\u00e9rim\u00e8tre beaucoup plus large et des impacts plus significatifs susceptibles de changer certaines activit\u00e9s en profondeur, et d\u2019inciter \u00e0 des changements de strat\u00e9gie. Un renforcement des syst\u00e8mes de gestion des risques et des \u00e9quipes d\u2019audit viendra accompagner ces changements de strat\u00e9gie.<\/p>\n

Un moyen d\u2019action pour contrer la crise financi\u00e8re : B\u00e2le III<\/h2>\n

Avec les nouvelles exigences de B\u00e2le III sur les ratios de liquidit\u00e9 LCR (Liquidity Coverage Ratio) et NSFR (Net Stable Funding Ratio), le liquidity risk management est devenu un sujet de pr\u00e9occupation majeur des banques. Celles-ci doivent \u00e9galement s\u2019impliquer plus fortement dans l\u2019impl\u00e9mentation des r\u00e8gles b\u00e2loises en assurant un contr\u00f4le permanent des processus, de la gestion de l\u2019information et de l\u2019optimisation des profits sous des contraintes de financement en qu\u00eate de stabilit\u00e9.<\/p>\n

La gestion des risques de march\u00e9s est finalement fonction de l\u2019information financi\u00e8re. Quant aux banques, de nouveaux d\u00e9fis seront lanc\u00e9s en vue d\u2019identifier et d\u2019appliquer la bonne gestion des besoins bancaires et de leurs syst\u00e8mes d\u2019informations.\u00a0 La mise en place de nouveaux mod\u00e8les quantitatifs de gestion de risques ou le renforcement d\u2019audits internes vont accro\u00eetre la sensibilisation des \u00e9tablissements bancaires \u00e0 ces risques financiers.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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